커티스 페이스, 터틀의 방식

 

*철학적으로는 좋은 감상평을 얻었다. 다만 트레이딩의 실전은 파악하기에 나에게 너무 어려운 내용이었다.

이후 트레이딩에 대한 세부 이론을 위해 추가일독이 필요해보인다.

 

1. 트레이딩과 투자 모두 원리는 같다고 생각한다.

- 근본 철학은 동일하다.

- 시스템적으로 행동해야 한다.

- 특히 포트폴리오는 트레이딩의 관점에서 반드시 보아야 한다.

- 투자자도 결국, 언젠가는 트레이딩을 해야한다.

- 트레이딩은 기본적으로 심리 싸움이다.

 

(Ch 05-08) 2. 터틀 트레이딩 시스템의 기초

- 좋은/나쁜 가격변동

- 우위비율

- 청산의 우위성

- 지지와 저항 (추세추종)

- 리스크와 보상

- 리스크와 자금관리

 

(Ch 09-13) 3. 시스템 프레이딩을 만드는 과정은, 알고리즘을 만드는 과정과 똑같다.

- 과적합을 주의하라.

- 민감도가 낮은 (= 로버스트한) 모델을 찾아라.

- 특별한 혜택이나 비법은 없다. 시스템 모델을 손실/수익과 무관하게 지속하라.

(잦은 손실과 한번의 큰 이득으로 이루어지므로, 작은 손실에 둔감해져라)

- 과거에 얽매이지 말고 (과거 데이터에 의존하지 말고 - 랜덤으로 트레이닝세트를 나누면 좋았을듯)

- 미래를 예측하지 마라 (미래를 예측해서 모델에 어긋나는 트레이딩을 수행하지 마라)

- 표본의 숫자가 작다면 충분하지 않다.

- 시장을 분산하고, 시스템도 분산하라.

 

4. 트레이더/투자자에게 가장 중요한 것은 "겸손"이다.

- 나는 항상 틀릴 수 있다.

- 일관성을 가져야 한다. 나의 직감을 믿지 마라.